바젤Ⅲ 최종안, 은행·지주 조기시행…“실물경제 지원 기대”

15개 은행·8개 금융지주사 해당, 이달 말부터 순차 적용

6월 말부터 은행들이 바젤Ⅲ 신용리스크 개편안을 시행하면서 코로나19로 어려움을 겪는 중소기업에 자금공급이 늘어날 것이라는 전망이 나온다.

금융위원회, 금융감독원은 6월 말부터 차례대로 15개 은행 및 8개 은행지주회사가 바젤Ⅲ 신용리스크 개편안을 조기 시행한다고 28일 밝혔다.

올해 6월 말 광주·전북은행, JB금융지주를 시작으로 9월 말에는 신한·우리·국민·대구·부산·제주·경남·농협·수협은행, 신한·우리·KB·DGB·BNK·농협금융지주가 조기 적용 대상에 들어간다. 12월 말에는 2개사(산업·기업은행), 내년 3월 말 2개사(하나금융지주, 하나은행), 내년 6월 말 1개사(수출입은행)가 개편안 적용 대상이다. 조기도입을 신청하지 않은 SC·씨티은행 및 카카오·케이뱅크는 2023년 1월부터 바젤Ⅲ 최종안을 시행하게 된다.

이번에 조기도입되는 내용은 바젤Ⅲ 최종안 중 신용리스크 산출방식 개편방안이다. 은행이 내부등급법을 사용하는 경우 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출의 부도시 손실률(LGD)을 각각 45%→40%, 35%→20%로 하향했다. 자체 산출한 위험가중자산을 증액하는 부가승수(위험가중자산의 1.06배) 폐지했다.

은행이 위험가중자산 산출시 표준방법을 사용하면 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 하향(100%→85%)했다. 일반적으로 국내 중소기업은 신용평가사를 통해 신용평가를 받지 않고 있어 대부분 등급이 없는 상태다. 중소기업 대출시 은행의 자본부담이 경감한다.

이번 조기 시행으로 해당 은행과 은행지주회사들의 BIS자기자본비율이 큰폭 상승할 것으로 추정된다. 은행과 은행지주사의 자체 추정 결과, 은행은 평균 1.91%p, 은행지주사는 평균 1.11%p 상승할 것으로 보인다.

금융당국 관계자는 “BIS비율 상승과 이에 따른 자본 여력이 코로나19로 어려운 기업 및 소상공인 등에 대한 자금공급 등 실물경제 지원에 활용될 것이다”라고 기대했다.

민현배기자