라임자산운용 “손실 6천341억 원, 무역펀드 반영시 확대”

펀드 가입자 기준, 실제 손실 규모는 자펀드의 설정액과 순자산(NAV)의 차이

라임자산운용(이하 라임)이 손실 금액의 규모가 약 6천341억 원이라고 주장했다. 이는 피해규모가 1조 2천억 원을 넘었을 것이라는 언론 보도에 대해 해명이다.

라임은 24일 보도자료를 통해 “해당 기준 및 실제 손실 금액에 대한 오해가 있는 것으로 보여 펀드에 가입한 고객 금액 기준의 손실 금액을 설명드린다”라고 밝혔다.

라임은 펀드의 손실이 펀드의 설정액(좌수)과 순자산(NAV)의 차이로 계산될 수 있다고 설명했다. 일반적인 경우, 특정 운용사 펀드 투자자들의 전체 손실규모를 파악할 때 해당 운용사 펀드 전체의 설정액(좌수)과 순자산(NAV)의 차이를 보면 된다.

라임은 “그런데 라임의 환매 중단된 펀드의 투자 구조는, 고객들이 자펀드를 가입하고, 자펀드가 다시 모펀드를 직접 또는 TRS를 통해 간접 형태로 투자하는 방식이다”라면서 “자펀드에 모펀드 뿐만 아니라 다른 자산이 편입된 경우도 존재한다”라고 설명했다.

이어 라임은 “회사 펀드의 전체 설정액과 순자산(NAV)은 상당 부분 중복 계산될 수밖에 없으며, 이 차이를 고객 손실로 이해해서는 안 된다”라고 강조했다.

펀드 가입자 기준으로 실제 손실 규모는 자펀드의 설정액과 순자산(NAV)의 차이를 계산하는 방식이 맞으며, 23일 기준 자펀드의 손실 규모는 약 6천341억 원이라고 라임 측은 주장했다.

또 라임은 “TRS 레버리지 효과로 인한 손실이 반영돼 있다”라면서 “개별 자산이 담긴 일부 자펀드의 손실 및 무역금융펀드(플루토 TF) 손실이 추후 반영될 시 해당 자펀드의 손실 규모는 확대될 것”으로 예상했다.

마지막으로 라임은 “환매연기 중인 173개 자펀드 기준, 고객 가입 금액이 약 1조 6천335억 원(23일 기준)이므로 최악의 경우(전액 손실)에도 이 금액을 넘어서는 손실이 발생하지는 않을 것”이라고 덧붙였다.

민현배기자